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[re] 내일 시험인데 풀이좀 부탁드려요 ㅜㅜ
단칼  (Homepage) 2009-10-30 10:58:24, 조회 : 2,723, 추천 : 378
- Download #1 : os.jpg (18.4 KB), Download : 345


금리가 하락하면 채권가격은 상승해요. 따라서 선물매수가 정답이죠.
한달 뒤, 예상과 다르게 선물가격이 89-00으로 하락했으니 손실이죠.

따라서 매수가격 94.18과 시장가격 89.00의 차이인 5.18만큼 손실입니다.
5.18 = 94.18 - 89.00




두번째는 문제가 좀 이상한것 같은데요.
이론하고 실제투자는 너무 어려워요. ㅎ~


1450에 콜. 2.39 매도 ---> 2십3만9천원의 프리미엄을 받고
1250에 풋. 5.10에 매입 ---> 5십1만원의 프리미엄을 주고 매수


위의 두개를 합성하면 오른쪽 그림이 나오는데 이건 풋옵션 매수와 같습니다.
결국 1197.29 이하로 환율이 하락해야만 이익이 나는 구조이고요.
1197.29 이상으로 올라가면 최대가능손실은 2.71입니다.



각 몇계약을 매매해야 하는지는 상황에 따라 다릅니다.
헤징도 마찬가지고요.

저는 주식에 대해서는 쬐금 아는데........ 옵션에 대해서는  잘 모릅니다.
여기까지가 제가 해드릴 수 있는 전부입니다. 더 나은 전문가를 찾아보세요.









>제발... 내일 1시30분에 시험치는데 도저히 모르겠는 문제가 있어요
>
>어떻게 하다가 여기까지 들어왔는데 풀이좀 해주세요
>
>부탁드려요 ㅜㅜ
>
>
>
>앞으로 미국 금리가 하락할 것으로 예상된다
>
>Tom은 예금 US100000을 가지고 있는데 t-bond에 투자하려고 한다
>
>오늘 T-BOND 가격은 93-26이고 t-bond의 3개월 선물가격은 94-18이다
>
>1)T-BOND에 투자해 이익을 보기위해 a씨는 T-BOND 선물계약을 어떻게 해야하나
>
>2)한달 뒤 현물가격이 88-00이고 선물가격이 89-00이라면 A의 선물거래 이익과 손실은 얼마인가
>
>
>
>
>
> 박씨는 오늘 미국에 섬유를 US100만어치 수출 계약하였다 수출선적은 다음 달로 예정 되어 있는 환율 하락 가능성이
>있어 환차손이예상된다 환차손을 커버하기 위해 다음과 같은 파생상품 거래를 하기로 결정하였다
>
>11월 1250 US OUT 5.10매입하고 11월 1400 USCALL 2.39에 매도하였다
>
>
>
>1. 이 파생상품 거래에서 풋과 콜을 각 각 몇계약씩 매매해야할까 그리고 환율이 변할때 이 파생상품의 손익 스케쥴 그림으로
>
>나타내라
>
>2) 환율이 변화할때 박씨의 수출대금에 대한 손익스케쥴을 그려랴
>
>3)이 파생상품계약으로 환율이 변화할 수출대금에대한 헤징효과가 있을까?
>
>
>제발 부탁드려요..
>
>


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